Cómo empezó todo esto
En 2018, tres analistas de riesgo crediticio nos encontramos frente al mismo problema. Los modelos tradicionales de scoring fallaban con segmentos completos de clientes potencialmente buenos. Las entidades rechazaban solicitudes que deberían haberse aprobado, y aprobaban otras que acababan en impago.
El problema no era falta de datos. Era que los modelos existentes no sabían qué hacer con esos datos. Así que empezamos a experimentar con técnicas de machine learning que el sector financiero apenas empezaba a considerar.
Para finales de 2019, ya habíamos implementado nuestro primer modelo en producción para una cooperativa de crédito valenciana. Los resultados superaron nuestras expectativas más optimistas, y desde entonces no hemos parado de desarrollar soluciones más sofisticadas.
